아이비리그 자산배분전략

안녕하세요 상냥하고 친절한 먼트리호 입니다. 

 

오늘 소개해드릴 전략은 Meb Faber의 Ivy 5 전략입니다. 

 

포트폴리오 소개

이번 포트폴리오는 제목에서와 같이 아이비 리그에 있는 대학들의 기부금을 관리하기 위한 만들어진 전략입니다. 

 

상세한 내용에 대해서는 The Ivy Portfolio: How to Invest Like the Top Endowments and Avoid Bear Markets 를 참고하시면 되겠습니다. 

 

기부금을 위한 전략이므로 아래 결과를 보시면 알겠지만 개인이 따라하기엔 좋은 전략은 아닌 것 같습니다. 

 

음성이 아주 좋습니다. 기회가 된다면 팟 캐스트도 한번 들어보시면 좋습니다. (https://mebfaber.com/)

 

 

자산 배분 종목

전략의 종목과 비율을 아래와 같습니다. 

총 5개 종목으로 채권 20, 주식 40 , 리츠 20, 상품 20비율로 구성되어 있습니다. 

 

■ 20.00% US Total Stock Market (VTI)

■ 20.00% International Developed Stocks (VEU)

■ 20.00% US Total Bond Market (BND)

■ 20.00% US REITs (VNQ)

■ 20.00% Commodities (DBC)

 

 

백테스팅 결과

포트폴리오 성과 

2022.01.23 - [자산배분전략] - 자산 배분 전략 비교

▶ 전략명 :  Meb Faber Ivy 5

▶백테스팅 기간: 2007-04-10 ~ 2022-01-26

▶ 리벨런싱 주기: 연간

▶ 전체수익률 : 48.41 %

▶ MDD : -49.62 %

▶ 1개월 수익률 : -4.01 %

▶ 3개월 수익률 : -3.93 %

▶ 6개월 수익률 : 0.20 %

▶ 2021년 수익률 : 20.84 %

 

전구간 수익률과 MDD

역시 코로나 시기에서 큰 낙폭을 보입니다. 

 

 

 

월간 수익률

 

MDD Best 10

금융위기를 비켜갈 순 없었내요.  

 

Underwater 기간 Best 10

2110일 동안 마이너스 상태로 있을 수 있습니다.

개인이 감당할 수준이 아닌 것 같습니다.