Frank Armstrong 자산배분전략

안녕하세요 상냥하고 친절한 먼트리호 입니다. 

 

오늘 소개해드릴 전략은 Frank Armstrong 전략입니다. 

 

포트폴리오 소개

Frank Armstrong III는 투자 고문이자 The Informed Investor: A Hype-Free Guide to Constructing a Sound Financial Portfolio의 저자입니다. 그는 자문 회사인 Investor Solutions (링크) 의 CEO이자 설립자입니다.

 

Frank Armstrong은 Forbes지에 종종 기고를 하며 여러 권의 책을 저술했지만 가장 유명한 책은 The Informed Investor입니다.

 

 

자산 배분 종목

전략의 종목과 비율을 아래와 같습니다. 

총 7개 종목으로 채권 30 : 주식 70 비율로 구성되어 있습니다. 

 

■ 9.25% US Large Cap Value (VTV)

■ 6.25% US Large Cap (VV)

■ 9.25% US Small Cap Value (VIOV)

■ 6.25% US Small Cap Growth (IJT)

■ 8.00% REITs (VNQ)

■ 31.00% International All-World ex-US (VEU)

■ 30.00% Short Term Treasuries (VGSH)

 

 

백테스팅 결과

포트폴리오 성과 

2022.01.23 - [자산배분전략] - 자산 배분 전략 비교

 

▶ 전략명 :  Frank Armstrong

▶백테스팅 기간: 2010-09-13 ~ 2022-01-24

▶ 리벨런싱 주기: 연간

▶ 전체수익률 : 78.35 %

▶ MDD : -25.49 %

▶ 1개월 수익률 : -3.39 %

▶ 3개월 수익률 : -3.07 %

▶ 6개월 수익률 : -1.43 %

▶ 2021년 수익률 : 12.06 %

 

전구간 수익률과 MDD

역시 코로나 시기에서 큰 낙폭을 보입니다. 

 

 

월간 수익률

 

MDD Best 10

코로나 시기에는 어려웠습니다. 

 

Underwater 기간 Best 10

667일 동안 마이너스 상태로 있을 수 있습니다.