Jane Bryant Quinn 자산배분전략

안녕하세요 상냥하고 친절한 먼트리호 입니다. 

 

오늘 소개해드릴 전략은 Jane Bryant Quinn 전략입니다. 

 

포트폴리오 소개

Jane Bryant Quinn은 개인 재정에 관한 책을 7권 저술한 금융 저널리스트입니다. 

 

Jane Bryant Quinn는 개인 금융에 대해 매우 합리적인 접근 방식을 가지고 있으며 은퇴가 임박했거나 생각하고 있다면 은퇴에 대한 한번쯤 보시면 도움일 될 것 같습니다. 

 

보다 자세한 사항은 아래 유튜브 영상 또는 공식 사이트(https://jbquinn.com/)에서 확인 가능합니다. 

 

자산 배분 종목

전략의 종목과 비율을 아래와 같습니다. 

총 5개 종목으로 채권 30 : 주식 70 비율로 구성되어 있습니다. 

 

■ 40% Total US Stock Market (VTI)

■ 20% International Developed (VEA)

■ 10% REITs (VNQ)

■ 20% Totoal Bond Market (BND)

■ 10% TIPS (VTIP)

 

 

백테스팅 결과

포트폴리오 성과 

2022.01.23 - [자산배분전략] - 자산 배분 전략 비교

▶ 전략명 :  Jane Bryant Quinn

▶ 전체수익률 : 80.98%

▶ MDD : -25.84%

▶ 1개월 수익률 : -5.33%

▶ 3개월 수익률 : -3.84%

▶ 6개월 수익률 : -1.89%

▶ 2021년 수익률 : 14.34%

 

전구간 수익률과 MDD

역시 코로나 시기에서 큰 낙폭을 보입니다. 

 

월간 수익률

최근 3년간은 수익률이 좋습니다. 올해 들어서는 역시 어렵내요. 

 

 

MDD Best 10

코로나 시기, 금융위기 시기에는 어려웠습니다. 이런 기간은 어쩔 수 없나 봅니다. 

 

Underwater 기간 Best 10

507일 동안 마이너스 상태로 있을 수 있습니다. 투자 전에 이런 부분도 확인해 보시면 전략 운용에 도움이 됩니다.