자산배분전략

Warren Buffett 자산배분전략

먼트리호 2022. 1. 27.
안녕하세요 상냥하고 친절한 먼트리호 입니다. 
 
오늘 소개해드릴 전략은 Warren Buffett 전략입니다. 
 

포트폴리오 소개

2013년 주주들에게 보낸 편지에서 워렌 버핏은 아내를 위해 신탁을 설립할 것을 권고했습니다.
 
이 신탁은 대형 저비용 인덱스 펀드( Vanguard 추천)에 90%를 투자하고 단기 국채에 10%를 투자하는 것입니다. 
 
현금의 10%는 단기 국채에, 90%는 매우 저렴한 S&P 500 인덱스 펀드에 투자하십시오. (저는 Vanguard를 제안합니다.) 저는 이 정책으로 인한 신탁의 장기적인 결과가 고액 운용사를 고용하는 연기금, 기관 또는 개인과 같은 대부분의 투자자가 달성한 결과보다 더 우수할 것이라고 믿습니다.   – 워렌 버핏, 2013년 주주에게 보내는 편지
 
 

자산 배분 종목

전략의 종목과 비율을 아래와 같습니다. 
총 7개 종목으로 채권 10 : 주식 90 비율로 구성되어 있습니다. 
 
■ 90.00% Large-cap blend (S&P 500) (VOO)
■ 10.00% Short-Term Treasury ETF (VGSH)
 

백테스팅 결과

포트폴리오 성과 

▶ 전략명 :  Warrent Buffett
▶백테스팅 기간: 2010-09-09 ~ 2022-01-25
▶ 리벨런싱 주기: 연간
▶ 전체수익률 : 246.85 %
▶ MDD : -30.79 %
▶ 1개월 수익률 : -7.68 %
▶ 3개월 수익률 : -4.12 %
▶ 6개월 수익률 : -1.04 %
▶ 2021년 수익률 : 24.22 %
 

전구간 수익률과 MDD

역시 코로나 시기에서 큰 낙폭을 보입니다. 

월간 수익률

MDD Best 10

코로나 시기에는 어려웠습니다. 

Underwater 기간 Best 10

416일 동안 마이너스 상태로 있을 수 있습니다.
 

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