거래에서 성배(Tho Holy Grail)는 있을까?

거래에서 성배 (The Holy Grail)는 무엇일까요? 

거래에서 성배에 가장 가까운 것은 분산입니다. 성배 거래 전략은 없지만 다양한 전략을 통해 달성할 수 있습니다. 이것은 간단한 과정이 아니라 노력과 시간이 필요합니다. 

 

 

많은 투자자들이 거래에서 성배를 찾고 있지만 결국 실망하고 환멸을 느낍니다. 성배 거래 전략은 없다는 것을 처음부터 말씀드리겠습니다.

 

거래의 성배라고 할 수 있는 것은 다양한 전략을 통한 분산 거래입니다. 

 

항상 작동하는 단하나의 전략은 없으며 단일 거래 전략이나 스타일이 여러분을 백만장자로 만들 수는 없습니다. 이것이 바로 서로를 보완하는 거래 전략 포트폴리오를 개발해야 하는 이유입니다.

 

많은 트레이더는 좋은 전략을 완벽한 전략으로 만들려고 시간을 낭비하지만 결국 거래 결과가 백테스트와 일치하지 않는다는 것을 깨닫습니다. 하지만 다양한 전략을 사용하여 성배 거래 시스템에 더 가까이 다가가는 전략 포트폴리오를 만들 수 있습니다. 

 

 

성배 전략의 수익 곡선

성배 전략은 아마 다음 그림과 같은 수익 곡선을 나타낼 것입니다. 

 

수익 기울기는 거의 0에서 시작하여 실질적으로 하락 없이 오른쪽 상단을 향해 꾸준히 성장합니다. 하지만 처음 주식 투자를 하는 순진한 초보자라도 위의 수익곡선을 달성할 수 없다는 것을 이해합니다. 백테스트 에서 위와 비슷한 곡선을 만들기 위해 조정한다면, 당신은 무엇인가 잘못된 것을 하고 있다고 생각해야 합니다. 여러분은 위의 수익 곡선을 꿈꿀 수 있지만 그것은 완전히 비현실적이라는 것을 받아들어야 합니다. 

 

성배 전략을 만드는 지표가 있나요? 

아니요, 그러한 성배 거래 지표는 없습니다. 많은 투자자들은 완벽한 지표 또는 거래 시스템을 찾고 있습니다. 불행히도, 그것은 존재하지 않습니다. 시장은 끊임없이 진화하고 있으며 어떤 전략도 영원히 통하지 않습니다. 많은 사람들이 좋은 전략을 완벽한 전략으로 바꾸려고 시간을 낭비하고 있습니다. 

 

좋은 소식은 결국 성배 전략과 비슷한 것이 있을 수 있다는 것입니다. 물론 대부분의 거래자들이 꿈꾸는 성배의 유형은 아닙니다. 

 

성배 거래 전략: 다양화 및 비상관성

키워드는 상관 관계 및 다양화입니다. 더 정확하게는 거래 전략 간의 상관관계가 낮아야 합니다. 이것이 유일한 성배 전략입니다.  서로 관련이 없는 많은 전략으로 다각화하면 도움이 될 것입니다.

 

개량 자동화 거래를 통해 성배 거래 전략에 한 발짝 더 다가갈 수 있습니다.

개량 자동화  거래를 해야 하는 이유는 무엇일까요?

 

• 거래에서 감정을 제거(또는 최소한 감소)합니다.
• 거래할 수 있는 전략의 수에는 사실상 제한이 없습니다.
• 전략을 추가하거나 제거하여 전략을 보완할 수 있습니다.
• 실행에 시간을 할애하지 않습니다.

하지만 자동화 매매가 모든 것을 보장해 주지 않습니다. 아래 글을 참고하세요.

 

2021.12.01 - [자동매매] - 나는 왜 자동매매를 하는가? The reason why I make an automatic trading system

 

성배 거래 전략을 만드는 방법

성배 거래 시스템에 더 가까워질 수 있는 방법은 무엇일까요?

 

많은 시장과 자산군 거래

전략을 다양화게 하는 가장 쉬운 방법은 다른 자산군으로 확장하는 것입니다. 대부분의 경우 상관관계가 높은 주식에 초점을 맞추는 대신 채권, 코인, 가솔린, 오일, 설탕, 천연 가스, 외환, 금속 등을 포함하도록 전략을 다양화할 수 있습니다. 

 

다양한 유형의 전략 사용

모멘텀, 평균 회귀 및 추세 추종 은 구현할 수 있는 가장 확실한 거래 스타일 중 세 가지이며 자금의 변동을 상쇄하는 데 도움이 됩니다.

 

다양한 시간대 사용 (단기/중기/장기)

약세장에서도 장기 거래는 기간 에 따라 꽤 잘 작동할 수 있습니다 . 가장 큰 상승일은 일반적으로 공황 또는 약세 시장에서 발생합니다.

 

여러분들이 단기/중기/장기, 모든 시간 프레임에 열려 있다면 더 나은 기회를 가질 수 있다고 믿습니다. 굳이 자신을 "스윙 트레이더" 또는 "데이 트레이더"라고 부를 필요가 있을까요? 

 

항상 원하는 것보다 작게 거래하십시오

낙관주의/부정주의 편향은 아무리 경험이 많아도 저항하기 어렵습니다. 전략을 제대로 실행할 수 없다면 아무리 좋은 전략이라도 소용이 없습니다. 전략을 올바르게 실행하는 방법은 무엇일까요? 바로 작게 거래하는 것입니다. 작게 거래함으로써 많은 감정을 제거할 수 있습니다. 작은 거래는 돈에 대한 집착을 줄이는 효율적인 방법입니다!

 

성배 거래 전략에는 자본이 필요합니다

앞서 언급한 것과 같이 성배 전략을 구현하려면 하나의 전략만 거래하는 것보다 훨씬 더 많은 자본이 필요합니다.  전략을 더 많이 사용할수록 성공 확률이 높아질 것이므로 자본이 부족한 경우 목표와 전략을 재고해야 합니다.

 

성배 전략이 있을까? 

성배 거래 전략이나 전략은 없습니다. 성배 거래 전략에 가장 가까운 것은 다양한 거래 전략으로 거래하는 것입니다.