✅K 올웨더 자산배분 젠포트 벡테스팅

레이 달리오의 올웨더 전략은 한국에 맞게 변형한 K 올웨더 자산배분을 젠포트를 이용하여 검증해 보도록 하겠습니다. 

 

2022.02.16 - [자산배분전략] - All Weather 2X 레버리지 Leverage

 

K 올웨더 자산배분 전략에 대해서는 아래 강환국님 유튜브 채널에서 확인할 수 있습니다. 

 

자산 배분 종목

김성일 작가님 버젼

■ Tiger 미국 S&P 500 17.5%

■ KOSEF 200TR 17.5%

■ KOSEF 국고채 10년 17.5%

■ Tiger 미국채 10년선물 17.5%

■ Tiger 단기채권액티브 15%

■ Tiger 골드선물 (H) 15%

 

할투버젼

■ Tiger 미국 S&P 500 17.5%

■ KOSEF 200TR 17.5%

■ KOSEF 국고채 10년 25%

■ Tiger 미국채 10년선물 25%

■ Tiger 골드선물 (H) 15%

 

젠포트 설정

젠포트에서 자산배분 기능을 이용하여 검증을 해 보도록 하겠습니다. 젠포트 백테스팅은 아래와 같이 설정합니다. 리벨런싱 주기는 1년으로 하였습니다. 

 

(김성일 작가님 버젼)

 

(할투버젼)

젠포트 백테스팅 결과

성과비교

백테스팅 기간은 무료 1년으로 고정하여 2가지 전략을 비교하였습니다. 아래 보시는 것과 같이 현금형 자산 비중이 높은 김성일 작가님 버젼이 MDD가 낮지만 대체적으로 두가지 전략은 대동소이 합니다. 좀더 공격적으로 가고 싶다면 할투버젼으로 방어적으로 가고 싶다면 김성일 작가님 버젼을 선택하시면 되겠습니다. 

 

MDD 비교

젠포트에서 얼마전에 업그레이드 된 기능 중 MDD 표시 기능이 있습니다. 기존에는 단순히 성과만 보았다면 전체 기간 중 MDD 기간에 대해서 보여주고 있어 전략이 실행 가능한지 판가름 할 수 있습니다. 연간 대부분 기간 동안 언더워터 구간이라 전략 실행시 고통이 동반합니다. 다만 올웨더 방어력이 좋아 MDD 6% 대에서 머무르고 있으므로 전략 유지는 가능하겠습니다. 

 

(김성일 작가님 버젼)

 

(할투버젼)

더 나아가

젠포트 자산배분에 다양한 기능이 있습니다. 예를 들면 올웨더 자산배분 전략에서는 자산간 배분을 일정하게 고정하였는데 이를 최적화 하는 기능이 있습니다. 또는 모멘텀을 이용하여 자산배분을 할 수도 있습니다. 코딩없이 아주 간단하게 적용 할 수 있습니다. (최적화 기능 사용 : CAGR -2.09% → 0.61% )

 

(최적화 비중 적용 시)

(최적화 비중 적용 전)

 

또한, 리벨런싱 조건이나 매수/매도 조건을 변경해도 됩니다. 

 

 

이런 기능을 이용하여 올웨더 전략을 베이스로 차별화된 자신만의 전략을 만들어보세요. 이렇게 조금씩만 변형해도 엄청 좋은 전략을 만들 수 있답니다. 차별화 멀리서 찾지 마세요