10 Speed 자산배분전략

이번 포스팅에서 소개할 전략은 Scott Burn의 전략 시리즈 중 하나인 10 Speed 전략입니다. 

 

포트폴리오 소개

Scott Burn이 만든 9가지 Lazy 전략들 중 하나입니다. 

 

▶ Couch Potato Portfolio

▶ Margarita Portfolio

▶ Four Square Portfolio

▶ Five-fold Portfolio

▶ Six Ways From Sunday Portfolio

▶ Seven Value Portfolio

▶ Seven Value 2 Portfolio

▶ Nine Emerging Portfolio

▶ 10 Speed Portfolio

 

자산 배분 종목

전략의 종목과 비율을 아래와 같습니다. 

 

■ 10.00% US Total Stock Market (VTI)

■ 10.00% US Large Cap Value (VTV)

■ 10.00% US Small Cap Value (VIOV)

■ 10.00% REITs (VNQ)

■ 10.00% Emerging Markets (VWO)

■ 10.00% International All-World ex-US (VEU)

■ 10.00% International Large Cap Value (EFV)

■ 10.00% Energy (XLE)

■ 10.00% TIPS (VTIP)

■ 10.00% Non-US Bonds (BNDX)

 

백테스팅 결과

포트폴리오 성과 

▶ 전략명 :  10 Speed

▶백테스팅 기간: 2013-06-03 ~ 2022-03-03

▶ 리벨런싱 주기: 연간

▶ 전체수익률 : 83.69 %

▶ CAGR : 7.20 %

▶ MDD : -32.42 %

▶ 1개월 수익률 : 0.45 %

▶ 3개월 수익률 : 2.45 %

▶ 6개월 수익률 : 2.36 %

▶ 2021년 수익률 :  20.15%

 

전구간 수익률과 MDD

 

 

월간 수익률

MDD Best 10

Underwater 기간 Best 10