탈무드 자산배분 전략

 

이번 포스팅에서는 유대인의 경전인 탈무드에 나오는 자산배분 전략에 대해서 알아보겠습니다. 

 

포트폴리오 소개

탈무드 자산배분 전략은 기원전 1200년에 시작된 탈무드에 기록된 포트롤리오입니다. 

 

각 사람은 자기 돈을 세 몫으로 나누어 3분의 1은 땅에, 3분의 1은 사업에, 3분의 1은 저축해 두십시오.

존 보글의 책에서 소개하여 유명해졌습니다. 

 

자산 배분 종목

전략의 종목과 비율을 아래와 같습니다. 

 

■ 33.33% Total US Market (VTI)

■ 33.33% Real Estate – REIT (VNQ)

■ 33.33% Total Bond Market (BND)

 

백테스팅 결과

포트폴리오 성과 

▶ 전략명 :  Talmud

▶백테스팅 기간: 2007-04-09 ~ 2022-03-18

▶ 리벨런싱 주기: 연간

▶ 전체수익률 : 182.74 %

▶ CAGR : 7.20 %

▶ MDD : -44.19 %

▶ 1개월 수익률 : 1.11 %

▶ 3개월 수익률 : -4.15 %

▶ 6개월 수익률 : -1.24 %

▶ 2021년 수익률 :  21.77%

 

전구간 수익률과 MDD

 

 

월간 수익률

 

MDD Best 10

 

 

Underwater 기간 Best 10