알렉산더 그린 (Alexander Green)의 Gone Fishin' 자산배분 전략
Oxford Club의 투자 이사인 알렉산더 그린 (Alexander Green)의 Gone Fishin' 자산배분 전략에 대해서 알아보겠습니다. 벡테스팅은 파이썬을 이용하여 진행하였습니다.
포트 폴리오 소개
이번 전략은 알렉산더 그린의 책 The Gone Fishin' Portfolio: Get Wise, Get Wealthy...and Get on With Your Life 에서 소개한 전략입니다. 상세한 내용이 알고 싶은 분들께서는 아래 책을 읽어보길 추천합니다.
자산 배분 종목
전략의 종목과 비율을 아래와 같습니다. 매년 아래 비율대로 매수/매도하는 전략 입니다.
- 15.00% US Total Stock Market (VTI)
- 15.00% US Small Cap (VIOO)
- 5.00% REITs (Real Estate) (VNQ)
- 10.00% Emerging Markets (VWO)
- 10.00% Pacific Stocks (VPL)
- 10.00% European Stocks (VGK)
- 10.00% Total US Bond Market (BND)
- 5.00% Precious Metals (GLTR)
- 10.00% High Yield Corporate Bonds (HYG)
- 10.00% TIPS (VTIP)
벡테스팅 결과
포트폴리오 성과
2013년부터 2022년까지 전체 성과는 아래와 같습니다.
| Stats for price from 2012-10-15 00:00:00 - 2022-11-03 00:00:00 Annual risk-free rate considered: 0.00% Summary: Total Return Sharpe CAGR Max Drawdown -------------- -------- ------ -------------- 68.97% 0.5 5.36% -26.69% Annualized Returns: mtd 3m 6m ytd 1y 3y 5y 10y incep. ------ ------ ------- ------- ------- ----- ----- ----- -------- -1.55% -8.62% -10.00% -18.60% -18.89% 1.59% 3.01% 5.52% 5.36% Periodic: daily monthly yearly ------ ------- --------- -------- sharpe 0.50 0.57 0.49 mean 5.94% 5.89% 5.83% vol 11.90% 10.37% 11.99% skew -1.21 -0.75 -1.02 kurt 16.88 2.44 0.34 best 5.70% 8.56% 19.66% worst -8.18% -12.16% -18.60% Drawdowns: max avg # days ------- ------ -------- -26.69% -1.50% 23.19 Misc: --------------- ------ avg. up month 2.09% avg. down month -2.62% up year % 70.00% 12m up % 74.77% --------------- ------ |
전구간 수익률과 MDD
수익률입니다. 작년까지는 아주 좋았는데 올해는 수익률이 마이너스 입니다.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.32 | 1.08 | 2.34 | 2.07 |
| 2013 | 2.7 | -0.11 | 1.84 | 1.53 | -1.28 | -2.2 | 3.71 | -1.79 | 4.1 | 2.95 | 0.74 | 0.99 | 13.74 |
| 2014 | -2.69 | 3.78 | 0.28 | 0.28 | 1.39 | 2.17 | -1.75 | 2.11 | -3.82 | 2.34 | 0.12 | -0.81 | 3.17 |
| 2015 | 0.34 | 3.06 | -0.42 | 1.06 | 0.02 | -1.66 | -0.36 | -4.66 | -2.19 | 4.72 | -0.59 | -1.88 | -2.84 |
| 2016 | -3.54 | 0.14 | 6.04 | 1.33 | -0.12 | 1.65 | 3.54 | 0.02 | 0.85 | -2.17 | 1.1 | 1.49 | 10.48 |
| 2017 | 2.07 | 1.87 | 0.76 | 1.07 | 0.84 | 0.74 | 1.94 | 0.35 | 1.66 | 1.22 | 1.26 | 1.03 | 15.85 |
| 2018 | 2.85 | -3.44 | 0.15 | 0.16 | 1.07 | -0.46 | 1.85 | 0.74 | -0.53 | -5.79 | 1.45 | -4.85 | -7 |
| 2019 | 6.7 | 1.77 | 0.49 | 2.06 | -4.11 | 4.85 | 0 | -0.77 | 1.46 | 2.05 | 1.17 | 2.81 | 19.66 |
| 2020 | -1.27 | -4.77 | -12.16 | 7.02 | 3.64 | 2.37 | 4.49 | 3.21 | -2.26 | -0.65 | 8.56 | 4.7 | 11.61 |
| 2021 | 0.9 | 2.18 | 1.78 | 2.64 | 1.57 | 0.44 | -0.16 | 1.3 | -2.86 | 2.85 | -2.17 | 3.3 | 12.2 |
| 2022 | -3.65 | -0.98 | -0.05 | -5.58 | 0.41 | -6.17 | 5.19 | -3.79 | -7.39 | 4 | -1.55 | 0 | -18.6 |
MDD Best 10
MDD Best 10입니다. 거의 1년간 -26.7%로 있었습니다.
Start |
End | Length | drawdown | |
| 109 | 2020-01-21 00:00:00 | 2020-09-02 00:00:00 | 225 | -0.267 |
| 139 | 2021-11-09 00:00:00 | 2022-11-03 00:00:00 | 359 | -0.217 |
| 49 | 2015-04-29 00:00:00 | 2016-07-29 00:00:00 | 457 | -0.150 |
| 94 | 2018-01-29 00:00:00 | 2019-06-20 00:00:00 | 507 | -0.136 |
| 19 | 2013-05-22 00:00:00 | 2013-09-17 00:00:00 | 118 | -0.077 |
| 38 | 2014-07-07 00:00:00 | 2015-02-13 00:00:00 | 221 | -0.065 |
| 110 | 2020-09-03 00:00:00 | 2020-10-12 00:00:00 | 39 | -0.054 |
| 111 | 2020-10-13 00:00:00 | 2020-11-05 00:00:00 | 23 | -0.045 |
| 54 | 2016-09-08 00:00:00 | 2016-12-08 00:00:00 | 91 | -0.044 |
| 0 | 2012-10-18 00:00:00 | 2012-12-11 00:00:00 | 54 | -0.042 |
Underwater 기간 Best 10
Underwater 기간 Best 10입니다. 가장 긴 기간이 거의 2년입니다.
Start |
End | Length | drawdown | |
| 94 | 2018-01-29 00:00:00 | 2019-06-20 00:00:00 | 507 | -0.136 |
| 49 | 2015-04-29 00:00:00 | 2016-07-29 00:00:00 | 457 | -0.150 |
| 139 | 2021-11-09 00:00:00 | 2022-11-03 00:00:00 | 359 | -0.217 |
| 109 | 2020-01-21 00:00:00 | 2020-09-02 00:00:00 | 225 | -0.267 |
| 38 | 2014-07-07 00:00:00 | 2015-02-13 00:00:00 | 221 | -0.065 |
| 19 | 2013-05-22 00:00:00 | 2013-09-17 00:00:00 | 118 | -0.077 |
| 54 | 2016-09-08 00:00:00 | 2016-12-08 00:00:00 | 91 | -0.044 |
| 137 | 2021-06-09 00:00:00 | 2021-08-27 00:00:00 | 79 | -0.032 |
| 96 | 2019-07-05 00:00:00 | 2019-09-11 00:00:00 | 68 | -0.040 |
| 138 | 2021-09-07 00:00:00 | 2021-11-03 00:00:00 | 57 | -0.037 |
더 나아가기
올바른 전략을 찾는 것은 어렵습니다. 포트폴리오를 유지하는 것도 힘든 일입니다. 여전히 어떤 포트폴리오를 선택해야 할지 확신이 서지 않는다면 다음 포스팅을 보시기 바랍니다.
2022.01.23 - [자산배분전략] - 자산 배분 전략 비교
자산 배분 전략 비교
전체 자산 배분 전략을 비교할 수 있습니다. " data-ke-type="html"> <>HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스
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전략을 운영하기에 앞서 중요한 것이 저축 목표를 세우는 것입니다. 다음 포스팅에서 무료 저축 목표시트를 다운 받을 수 있습니다. 유용하게 이용하시기 바랍니다.
2021.12.21 - [전자책과 문서] - 놓치지 마세요. 무료시트 저축목표만들기
놓치지 마세요. 무료시트 저축목표만들기
안녕하세요 친절하고 상냥한 먼트리호 입니다. 오늘은 금융 목표를 설정하는데 도움이 되는 무료 시트를 공유드립니다. 금융 목표 설정과 달성에 아무런 문제가 없다면 더 이상 포스팅을 안
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