지표 하나로 수익률 2배로 만드는 PER 전략 업그레이드

지표 하나로 수익률 2배로 만드는 PER 전략 업그레이드

PER 지표를 이용한 전략은 아주 기본적인 전략으로 이를 활용할 방법은 아주 많습니다. 이번 포스팅에서는 지표 하나로 수익률을 2배로 만드는 PER 전략 업그레이드에 대해서 알아 보겠습니다. 

 

주의사항

▶ 전략툴은 젠포트를 기준으로 합니다.

▶ 벡테스팅은 젠포트 월봉을 이용하였습니다.  

▶ 전략 젠포트 수식을 소개 합니다. 

▶ 전략 사용 시 꼭 변형해서 사용하세요.

 

전략 소개

지난번 포스팅에서 아주 간단한 지표 하나로 PER전략 수익률을 2배로 만들어 보았습니다. 지난번 방법이 궁금하시다면 다음 링크를 참고하세요. 

 

2022.10.19 - [전략백서] - 수식 하나로 수익률 2배 만드는 PER 업그레이드 전략

 

이번 방법도 지난번에 소개해 드린 박성우님의 "주식 시장을 이긴 전략들" 에서 얻은 것입니다. 아직 읽어 보지 못하신 분들께서는 꼭 한번 읽어보시길 권합니다. 

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지표를 추가 한다는 것은 결국 가치지표 (PER)와 결합한다는 것으로 결합전략이 되겠습니다. 그러면 어떤 지표를 결합하는 것이 좋을까요? 가장 간단한 방법은 모든 지표와 결합 시켜서 일일이 하나씩 해보는 것입니다. 어리석어 보일지 모르나 때론 이런 방법도 필요합니다. 

 

하지만, 시간은 소중하므로 결합 지표에 대한 아이디어를 책에서 얻어 이를 수행하는 것이 좋겠습니다. 책에 아래와 같은 내용이 있습니다. 

 

 일반적으로 단독 지표간에 수익률 차이가 많이 발생하는 경우 이 지표들을 결합한 결합 전략으로 수익률을 측정하게 되면 단독 지표 수익률을 평균한 수준으로 성과가 나오는 경우가 많다. 따라서, 결합전략이 효과를 발휘하기 위해서는 각각의 단독 지표 전략의 수익률이 유사하게 나오는 것이 좋다.
- p86, 주식 시장을 이긴 전략들, 박성우

 

아주 로직컬한 방법입니다. 단독 지표에 대해서 벡테스팅을 한 다음 이를 비교하여 수익률이 유사하게 나오는 지표를 선택하면 되겠습니다. 

 

단독 지표별 수익률

젠포트의 월봉 벡테스팅을 이용하여 각 단독 지표별 수익률을 구하였습니다. 젠포트에서 제공하는 지표가 아주 많은데 그중에서 몇가지를 골랐습니다. 젠포트 월봉 벡테스팅은 누구나 공짜이니 추가적인 지표에 대해서는 직접 해보시길 권합니다. PER 지표를 기준으로 보면 결합 시 수익률이 높아질 것으로 예상되는 지표는 ROA성장율(YOY), 순이익성장률 (QOQ), NCAV 정도 입니다. 지표 중 순이익성장률 (QOQ)와 결합하여 벡테스팅을 진행해 보도록 하겠습니다. 

 

 

결합전략 PER + 순이익성장률 (QOQ)

젠포트 설정

1차 우선 순위에 PER를 2차 우선 순위에 순이익 성장률(QOQ)을 넣었습니다. 매수 종목은 20종목이며 리벨런싱 주기는 1개월입니다. 

 

벡테스팅 결과

결과는 누적 수익률 1,187.63%로 PER 단독 지표 826.75% 보다 우수한 결과를 보여주고 있습니다. 단순히 지표 하나만 더 넣었을 뿐인데 이렇게 드라마틱한 수익률 변화를 보여줍니다. 그러면 여기에 지난번 포스팅에서 알려드린 가격 효과를 반영하면 어떻게 될까요? 이 부분은 각자 숙제로 남겨두도록 하겠습니다. 

 

2022.10.19 - [전략백서] - 수식 하나로 수익률 2배 만드는 PER 업그레이드 전략

 

 

지표 결합 결론

PER전략을 업그레이드 하는 방법으로 지표 결합을 알아보았습니다. 지난번 가격 효과와 더불어 아주 강력한 효과를 보여주고 있습니다. 어떤 지표를 결합하느냐에 따라 아주 다양한 결과가 나옵니다. 결합 지표를 선택하는 방법은 전부다 해보는 방법도 있겠지만 본문에서 소개시켜드렸듯이 단독지표간 수익률이 비슷한 것을 고르는 방법이 있습니다. 잘 활용하시여 본인 만의 전략을 만들어 보시기 바랍니다. 

 

 📌 주의 📌
전략 개발에 참고만 하시고 꼭 변형해서 사용하시기 바랍니다.

 

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