전략백서

[젠포트 수식 공개 003] 래리 코너스 - MDU/MDD 전략

먼트리호 2022. 9. 17.
래리 코너스 MDU MDD전략

주의사항

▶ 전략툴은 젠포트를 기준으로 합니다.
▶ 벡테스팅 기간은 1년 입니다. 
▶ 젠포트 수식을 공개해 드립니다. 다양한 변형은 여러분에게 맡깁니다. 
▶ 전략 사용 시 꼭 변형해서 사용하세요. 
 
 

전략 소개

이번에 소개할 전략은 “MDU (Multiple Days Up) / MDD (Multiple Days Down” 이라는 래리 코너스의 전략입니다. 
 
직역하면 연속 상승/하락일 전략 입니다. 
 
이 전략은 래리 코너스의 “High Probability ETF Trading: Professional Strategies to Improve (2009)” 책의 6장에 나오는 전략으로 ETF에 관한 전략입니다.  
 
래리 코너스의 다른 전략은 아래에서 찾을 수 있습니다. 
 

2022.09.15 - [전략100서] - [전략백서002] 래리 코너스 - 3 Day High/Low

 
 
High Probability ETF Trading: Professional Strategies to Improve
 
 

매수

 ① 금일 종가가 200일선 위에 있다
 ② 금일 종가가 5일선 아래에 있다. 
 ③ 지난 5일 거래일 중 최소 4일 이상 하락했다. 
 

매도

 ① 금일 종가가 5일선을 돌파했다. 
 

손익절

 없음
 
 

젠포트 수식화

젠포트를 이용하여 전략을 구현하여 젠포트 수식을 공개해 드립니다.  기존 전략에서 일부 수정하였으니 참고하시기 바랍니다. 
 
 

매수

A {종가} > 1,000
 동전주 제외 
 
B 비율({거래대금},{내림차순}) < 10
 거래대금 상위 10%
 
C {종가}/이동평균({종가},{20일}) > 1
 금일 종가가 20일선 위에 있다
 
D {종가}/이동평균({종가},{5일}) < 1
 금일 종가가 5일선 아래에 있다. 
 
작은개수({일별주가상승률},{5일},{0}) >= 4
 지난 5일 거래일 중 최소 4일 이상 하락했다.
 
F {KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 1
 마켓타이밍
 

매도

A {종가}/이동평균({종가},{5일}) > 1
☞ 금일 종가가 5일선을 돌파했다. 
 
B {KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 0
☞ 마켓타이밍
 

매수/매도 조건

젠포트 벡테스팅 결과

 
 
또 다른 래리 코너스 전략이 궁금하시면 아래에서 확인하세요. 
 
 
 
 
주의사항! 전략 개발에 참고만 하시고 꼭 변형해서 사용하시기 바랍니다.

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