젠포트 단타 자산배분 혼합 전략

젠포트 단타 자산배분 혼합 전략

젠포트에서 제공하는 자산배분 기능을 이용하여 젠포트 단타 전략과 정적자산배분 전략을 혼합한 젠포트 단타 자산배분 혼합전략에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 참고로 포스팅에서 소개하는 젠포트 단타 전략은 "젠포트 전략개발6단계" 강의에서 소개하는 젠포트 단타 전략입니다.

2022.10.18 - [전략개발] - 전략 전문가로 가는 단축키, 젠포트 전략개발6단계

전략 전문가로 가는 단축키, 젠포트 전략개발6단계

젠포트 자산배분 기능과 사용법

젠포트에서는 다양한 기능을 제공하고 있는데 그 중에서 자산배분 기능은 젠포트 단타 전략에 비해 각광을 덜 받고 있습니다. 하지만, 젠포트 자산배분 기능을 이용한다면 보다 안정적인 전략을 만들어 운영할 수 있습니다.

젠포트 자산배분 기능은 아래 그림과 같이 기본 조건 아래에 '자산 배분 조건' 항목으로 제공됩니다. 주의하실 점은 현재 하이투자증권은 실전에서 연동이 불가합니다. 이점 명심하시기 바랍니다. 메뉴는 총 5가지로 ① ~ ⑤ 순서로 설정하시면 됩니다. ① 자산 배분 사용 메뉴에서 '사용'을 클릭합니다.

다음으로 ②채권 성향을 선택합니다. 버튼을 클릭하면 아래와 같이 팝업창이 나옵니다. 기본적으로 제공되는 공격형, 중립형, 안정형 전략이 있습니다. 이 전략을 사용해도 좋고 본인의 전략을 만들어 사용이 가능합니다. 본인만의 전략을 사용하려면 아래 그림에서 '자산배분관리' 메뉴를 클릭합니다.

아래와 같은 새로운 창이 나옵니다. ① 새그룹을 클릭하여 그룹을 생성한 후, ② 검색을 통해 원하는 ETF를 선택합니다. 그리고 ③ 추가 버튼을 눌러 그룹에 ETF를 선택하여 저장합니다.

보다 상세한 설명은 아래 젠포트 자산배분 동영상을 보시면 쉽게 사용이 가능합니다.

전포트 단타 자산배분 혼합전략 결과

젠포트 자산배분 기능을 이용한 젠포트 단타 자산배분 혼합전략 벡테스팅 결과입니다. 여기에서 사용한 젠포트 단타 전략은 앞서 말씀드렸던  "젠포트 전략개발6단계" 강의에서 소개하는 외국인지분율 젠포트 단타 전략입니다.  그리고 사용한 자산배분 전략은 워렌버핏 자산배분 전략입니다.

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워렌 버핏 자산배분 전략이 아닌 다른 자산배분 전략이 궁금하시다면 아래 링크를 참고하세요.

2022.11.05 - [자산배분전략] - Meb Faber 전술적 자산배분 (GTAA) 전략
2022.06.01 - [자산배분전략] - ✅K 올웨더 자산배분 젠포트 벡테스팅
2022.03.22 - [자산배분전략] - 탈무드 자산배분 전략

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젠포트 단타 자산배분 전략 조건 설정

사용한 자산배분 조건은 워렌버핏 자산배분 (주식:채권 = 90:10)을 참고하여 주식 부분은 젠포트 단타 전략을 사용했고, 채권 부분은 'KODEX 단기채권' 으로 설정하였습니다. 매수 기준가는 전일 종가이며 리벨런싱 주기는 1개월로 설정하였습니다.

젠포트 단타 자산배분 전략 결과 비교

동일한 기간동안 (2017/01/02~2022/11/18) 자산배분 전략 적용 전/후를 벡테스팅하였습니다. 결과는 아래와 같이 적용전 CAGR 36%, MDD 9.53 %에서 적용 후 CAGR 30.34%, MDD 8.42 % 변경되었습니다. 채권 비율이 10%인 만큼 수익은 다소 적어지는 반면 방어력은 높아졌습니다.

젠포트 단타 자산배분혼합 전략이 생각보다 큰 효과가 없어 보여 실망스러운신 가요?
매매결과를 자세히 살펴보면 젠포트 단타 자산배분전략이 평균 보유일인 약 1일 이상 높고 월 표준편차는 낮아지는 결과를 보여줍니다. 결국 젠포트 단타 자산배분 혼합전략의 목적은 평균 보유일을 길게하고 월 표준 편차를 줄여 보다 안정적인 전략을 만드는 것입니다. 이런 점에서 유의미한 전략으로 판단됩니다.

마치며

이번 포스팅에서는 젠포트에서 제공되는 자산배분기능을 이용하여 젠포트 단타 자산배분 혼합 전략에 대해서 알아 보았습니다. 자산 배분 기능 적용 시 생각보다 큰 효과가 없어 실망할 수 도 있겠으나 젠포트 단타 자산배분 혼합 전략은 월 표준편차를 낮추어 안정적인 전략으로 만들어 줍니다. 또한, 다양한 자산배분 전략이 있어 발전 가능성은 무궁무진합니다. 남들과는 다른 독특한 전략을 만들 수 있습니다. 본 포스팅의 결과만을 보고 실망하여 넘어가기 보다는 이 기능을 다양한 자산배분 전략과 함께 사용해 보시기 바랍니다.