Warren Buffett 자산배분전략

안녕하세요 상냥하고 친절한 먼트리호 입니다. 

 

오늘 소개해드릴 전략은 Warren Buffett 전략입니다. 

 

포트폴리오 소개

2013년 주주들에게 보낸 편지에서 워렌 버핏은 아내를 위해 신탁을 설립할 것을 권고했습니다.

 

이 신탁은 대형 저비용 인덱스 펀드( Vanguard 추천)에 90%를 투자하고 단기 국채에 10%를 투자하는 것입니다. 

 

현금의 10%는 단기 국채에, 90%는 매우 저렴한 S&P 500 인덱스 펀드에 투자하십시오. (저는 Vanguard를 제안합니다.) 저는 이 정책으로 인한 신탁의 장기적인 결과가 고액 운용사를 고용하는 연기금, 기관 또는 개인과 같은 대부분의 투자자가 달성한 결과보다 더 우수할 것이라고 믿습니다.   – 워렌 버핏, 2013년 주주에게 보내는 편지

 

 

자산 배분 종목

전략의 종목과 비율을 아래와 같습니다. 

총 7개 종목으로 채권 10 : 주식 90 비율로 구성되어 있습니다. 

 

■ 90.00% Large-cap blend (S&P 500) (VOO)

■ 10.00% Short-Term Treasury ETF (VGSH)

 

백테스팅 결과

포트폴리오 성과 

2022.01.23 - [자산배분전략] - 자산 배분 전략 비교

▶ 전략명 :  Warrent Buffett

▶백테스팅 기간: 2010-09-09 ~ 2022-01-25

▶ 리벨런싱 주기: 연간

▶ 전체수익률 : 246.85 %

▶ MDD : -30.79 %

▶ 1개월 수익률 : -7.68 %

▶ 3개월 수익률 : -4.12 %

▶ 6개월 수익률 : -1.04 %

▶ 2021년 수익률 : 24.22 %

 

전구간 수익률과 MDD

역시 코로나 시기에서 큰 낙폭을 보입니다. 

월간 수익률

MDD Best 10

코로나 시기에는 어려웠습니다. 

Underwater 기간 Best 10

416일 동안 마이너스 상태로 있을 수 있습니다.