💥 일목균형표 구름대 젠포트 돌파전략

 

일목균형표는 1935년 일본에서 소개된 지표입니다. 지표에 대한 자세한 내용은 아래 링크를 참고해주세요.

 

https://namu.wiki/w/%EC%9D%BC%EB%AA%A9%EA%B7%A0%ED%98%95%ED%91%9C

일목균형표 - 나무위키

 

전환선, 스팬, 구름대를 이용한 다양한 전략이 있습니다.  이번 포스팅에서는 일목균형표 구름대 돌파전략을 젠포트로 검증해보도록 하겠습니다. 

 

일목균형표 구름대 돌파 젠포트 수식

일목균형표에는 다음과 같이 총 5가지 지표가 있습니다.

 

전환선
(과거 9일간의 최고가+과거 9일간의 최저가)/2

기준선
(과거 26일간의 최고가+과거 26일간의 최저가)/2

후행스팬
금일 종가를 26일 전에 기입

선행스팬1
(금일 전환선값+금일 기준선값)/2, 이 수치를 26일 후에 기입

선행스팬2
(과거 52일간의 최고가+과거 52일간의 최저가)/2, 이 수치를 26일 후에 기입

구름대
선행스팬1과 선행스팬2 사이를 칠하면 띠를 형성하게 되는데, 이것을 구름대라고 한다 

 

구름대 돌파전략은 돌파이므로 금일 종가가 선행스팬1과 선행스팬2보다 커야하고 (문장1)

 

어제는 종가가 선행스팬1, 선행스팬2보다 작아야 합니다. (문장2) 

 

각 문장을 젠포트 수식으로 나타내면 아래와 같습니다. 

 

(문장1)

A {종가}/{일목균형표 선행스팬1} > 1
B {종가}/{일목균형표 선행스팬2} > 1

 

(문장2)

[매수조건식 설정] (A and B) and not(before(A,1)) and not(before(B,2))

 

 

젠포트 설정

위 일목균형표 구름대 돌파식을 이용하여 아래와 같이 젠포트를 설정했습니다. 

아이디어는 구름대를 돌파할 때 전일 거래량 보다 커야하고 거래대금이 50억 이상인 경우에 매수하는 것으로 설정했습니다. 

 

 

젠포트 벡테스팅 결과

젠포트 결과 입니다. 기간은 무료1년으로 진행했습니다.  

CAGR 10%, MDD 10% 가 나왔으며 최근에 실적이 좋습니다. 

 

다만 Underwater 기간이 200일 가량되어서 전략을 유지하기에는 어려움이 있습니다. 

 

더 나아가

기본 전략을 수정/보완하여 보았습니다. 최근에 어려운 증권 시장을 생각해 볼 때 나름 괜찮은 전략으로 업그레이드 되었습니다.  여러분들도 기본 골격으로 전략을 생성한 후 업그레이드 하는 방법은 고민해 보시기 바랍니다. 과도한 최적화인지는 실전에서만 알 수 있지만 토대가 되는 골격이 있다면 전략의 강건성이 어느 정도 확보되었다고 생각합니다.