젠포트 괴리탈출❗ 투자원금 설정하기

  안녕하세요 상냥하고 친절한 먼트리호 입니다. 젠포트 전략을 만들고 실전을 시작하면 생각보다 수익률이 좋지 않은 경우가 종종 발생합니다. 이러한 것은 젠포트 유저들 사이에서는 "괴리"가 발생했다고 말합니다. 이 괴리가 발생하는 이유는 여러가지가 있습니다. 그리고 이러한 이유가 전략마다 다르게 적용하는 경우가 있으므로 본인 상황과 전략에 맞게 수정이 필요합니다. 

 

  다른 포스팅에서 이미 괴리를 발생시키는 요소를 소개 시켜드렸습니다. 바로 "거래대금" 설정입니다. 혹시 아직 안보셨다면 아래 링크를 참고해주세요. 

 

2022.02.03 - [자동매매/왕초보 주식 자동매매] - 젠포트 단타 전략 핵심 포인트 ‘거래대금’

젠포트 단타 전략 핵심 포인트 ‘거래대금’

 

전략에 맞게 운용자금/투자원금을 설정하라

  이번 포스팅에서 소개시켜드리는 괴리 요소는 바로 "운용자금" 또는 "투자원금" 입니다. 젠포트 전략을 만들 때 기본조건 설정에서 설정을 할 수 있습니다. 

  운용자금 (투자원금)은 말 그대로 이 자금으로 매매를 수행하는 것입니다. 예를 들어 위와 같이 1000만원으로 설정하고 종목당 10%로 한다면 한 종목당 100만원이 투입됩니다. 100만원이면 10만원, 1억원이면 1000만원이겠지요. 

 

  본인 전략이 중대형주 위주로 이루어진 전략이라고 가정해보죠. 그렇다면 투자 원금을 100만원으로 했을 경우, 10만원 보다 큰 종목은 매매를 할 수 없습니다. 하지만 실전에서 1000만원을 투입한다면 매매가 이루어지고 이렇게 괴리가 발생됩니다. (괴리가 꼭 나쁜 것 만은 아닙니다. 좋은 방향으로 이루어 질 수 도 있습니다.^^)

 

  거꾸로 소형주 위주인데, 투자 원금을 1억원으로 한다면 한종목당 1000만원을 매매해야 하는데 가상에서는 거래량이 충분하니 매매가 이루어지지만, 실전에서는 매매가 이루어 지지 않을 수 있습니다. 

 

100만원 vs. 1000만원

 

아래는 동일한 설정에 투자 원금을 변경한 경우 입니다. (100만원 vs. 1000만원) 완벽하게 동일한 전략이 투자원금 설정 하나만으로 수익률과 MDD가 달라졌습니다. MDD는 무려 4% 가량 차이가 나는 군요!

 

투자원금 1000만원

투자원금 100만원

그러면 어떻게 설정하는 것이 좋을까?

  괴리를 줄이려면 투자원금 (운용자금)을 어떻게 설정하는 것이 좋을까요?

정답은 없지만 괴리를 줄인다는 목적에 부합하려면 가장 좋은 방법은 실제 운용자금과 동일하게 백테스팅을 하는 것 입니다. 투자원금 하나만으로 괴리가 없어지는 것은 아닙니다. 하지만 이렇게 하나둘씩 괴리 요소를 줄여가는 것이 필요합니다. 

 

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