안녕하세요 상냥하고 친절한 먼트리호 입니다.
오늘 소개해드릴 전략은 지난번에 소개 시켜드린 Larry Swedroe의 다른 버젼 전략입니다.
포트폴리오 소개
Larry Swedroe는 데이터 기반 투자 방식을 선호하고 있으며 투자에 관한 여러 책을 집필하였습니다.
■ The Only Guide to a Winning Investment Strategy You'll Ever Need: The Way Smart Money Preserves Wealth Today (링크)
■ Your Complete Guide to Factor-Based Investing: The Way Smart Money Invests Today (링크)
포트폴리오를 관통하는 한 가지 주제는 변동성을 낮게 유지하는 것입니다. 고위험 수익보다 안전을 선호합니다.
자산 배분 종목
전략의 종목과 비율을 아래와 같습니다.
■ 15.00% US Small Cap (VIOO)
■ 15.00% Emerging Markets (VWO)
■ 35.00% Cash (money market fund) (BIL)
■ 35.00% TIPS (VTIP)
백테스팅 결과
포트폴리오 성과
▶ 전략명 : Larry Swedroe Eliminate Fat Tails
▶백테스팅 기간: 2012-10-15 ~ 2022-02-04
▶ 리벨런싱 주기: 연간
▶ 전체수익률 : 39.59 %
▶ MDD : -12.93 %
▶ 1개월 수익률 : -0.43 %
▶ 3개월 수익률 : -2.17 %
▶ 6개월 수익률 : -0.44 %
▶ 2021년 수익률 : 6.08 %
전구간 수익률과 MDD
코로나 시기에서 큰 낙폭을 보입니다.
월간 수익률
MDD Best 10
채권과 현금 비율이 커서 코로나 시기에도 꽤 찾은 MDD를 보여줍니다.
Underwater 기간 Best 10
496 일 동안 마이너스 상태로 있을 수 있습니다.
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