Larry Swedroe 1 자산배분전략

안녕하세요 상냥하고 친절한 먼트리호 입니다. 

 

오늘 소개해드릴 전략은 지난번에 소개 시켜드린 Larry Swedroe의 다른 버젼 전략입니다. 

 

2022.02.05 - [자산배분전략] - Larry Swedroe 심플 자산배분전략

 

포트폴리오 소개

Larry Swedroe는 데이터 기반 투자 방식을 선호하고 있으며 투자에 관한 여러 책을 집필하였습니다. 

 

■ The Only Guide to a Winning Investment Strategy You'll Ever Need: The Way Smart Money Preserves Wealth Today (링크)

 

■ Your Complete Guide to Factor-Based Investing: The Way Smart Money Invests Today (링크)

 

포트폴리오를 관통하는 한 가지 주제는 변동성을 낮게 유지하는 것입니다. 고위험 수익보다 안전을 선호합니다.  

 

 

자산 배분 종목

전략의 종목과 비율을 아래와 같습니다. 

■ 5.00% US Large Cap Value (VTV)

■ 5.00% US Large Cap (VV)

■ 5.00% US Small Cap Value (VIOV)

■ 5.00% US Small Cap (VIOO)

■ 10.00% International Large Cap Value (EFV)

■ 10.00% International Small Cap Blend (VSS)

■ 60.00% Intermediate-Term Treasuries (VGIT)

 

 

백테스팅 결과

포트폴리오 성과 

▶ 전략명 : Larry Swedroe 1 자산배분전략

▶백테스팅 기간: 2010-09-08 ~ 2022-02-04

▶ 리벨런싱 주기: 연간

▶ 전체수익률 : 86.10 %

▶ MDD : -12.66 %

▶ 1개월 수익률 : -0.41 %

▶ 3개월 수익률 : -3.20 %

▶ 6개월 수익률 : -2.30 %

▶ 2021년 수익률 : 6.44 %

2022.01.23 - [자산배분전략] - 자산 배분 전략 비교

전구간 수익률과 MDD

코로나 시기에서 큰 낙폭을 보입니다. 

 

월간 수익률

 

MDD Best 10

채권 비율이 커서 코로나 시기에도 꽤 찾은 MDD를 보여줍니다.

 

Underwater 기간 Best 10

431일 동안 마이너스 상태로 있을 수 있습니다.