이번 포스팅에서 소개할 전략은 Scott Burn의 전략 시리즈 중 하나인 Seven Value 전략입니다. 제목과 같이 76개 ETF를 이용한 동적자산배분 전략입니다.
포트폴리오 소개
Scott Burn이 만든 9가지 Lazy 전략들 중 하나입니다.
▶ Four Square Portfolio
▶ Five-fold Portfolio
▶ Six Ways From Sunday Portfolio
▶ Seven Value Portfolio
▶ Seven Value 2 Portfolio
▶ Nine Emerging Portfolio
▶ 10 Speed Portfolio
자산 배분 종목
전략의 종목과 비율을 아래와 같습니다.
■ 14.50% US Total Stock Market (VTI)
■ 14.25% US Large Cap Value (VTV)
■ 14.25% REITs (VNQ)
■ 14.25% International All-World ex-US (VEU)
■ 14.25% Energy (XLE)
■ 14.25% TIPS (VTIP)
■ 14.25% Non-US Bonds (BNDX)
백테스팅 결과
포트폴리오 성과
▶ 전략명 : Seven Value
▶백테스팅 기간: 2013-06-03 ~ 2022-03-03
▶ 리벨런싱 주기: 연간
▶ 전체수익률 : 87.33 %
▶ CAGR : 7.44 %
▶ MDD : -29.65 %
▶ 1개월 수익률 : 0.84 %
▶ 3개월 수익률 : 3.59 %
▶ 6개월 수익률 : 4.89 %
▶ 2021년 수익률 : 22.58%
전구간 수익률과 MDD
월간 수익률
MDD Best 10
Underwater 기간 Best 10
439일 동안 마이너스 상태로 있을 수 있습니다.
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