젠포트 증액은 어떻게 할까?

안녕하세요 상냥하고 친절한 먼트리호 입니다. 

 

지난번에 자동매매 시작시 고려해봐야 할 사항에 대해서 알아보았습니다. 아직 읽지 않으셨다면 아래 링크를 참고해주세요. 

 

2022.01.02 - [자동매매/왕초보 주식 자동매매] - 자동매매 시작을 위한 현실적 조언 3가지

 

투자서적을 읽으면 '3M' 즉, 자금관리 (Money), 전략 (Method), 심리 (Mind)가 중요하다고 합니다.

저는 개인적으로 전략 > 자금관리 > 심리 순으로 중요하다고 생각합니다. 

 

천하 무적의 전략이라면 자금관리, 심리를 고민할 필요가 없겠죠. 하지만 그런 전략을 없기 때문에 우리는 전략과 더불어 자금관리와 심리를 고려해야합니다.

심리적은 측면은 개인의 성향과 상황에 따라 달라지므로 오늘은 자금관리 (Money) 중에서도 젠포트에서 증액은 언제하는 것이 좋은지에 알아보겠습니다. 

 

어떻게 하는게 좋을까?

전략 개발이 완료되었다는 가정하에 말씀드리겠습니다. '자금 관리' 하면 딱딱하게 느껴지고 어려워 보이는데 간단히 말씀드리면 '한번에 얼마나 매매할 것인가? ', 즉 "베팅금액" 입니다. 이 베팅 금액을 어떻게 할지를 고민하는 것이 자금 관리 기법입니다. 

 

알려진 자금관리 기법은 다음과 같습니다.

 

1. 금액 고정
2. 리스크 금액 고정
3. 자산 고정
4. 비율 고정
5. 매매 가능 횟수 고정
6. 윌리엄스 리스크 고정
7. 리스크 비율 고정
8. 변동성 고정

 

각각의 방식에 대해서는 추후 별도 포스팅하도록 하겠습니다. 

 

젠포트로 돌아오면 현재 젠포트에서는 4. 비율 고정 방식입니다. 종목수 (10종목, 20종목 등)과 비율 (5%, 10%) 에 따라서 한 종목에 배팅 금액이 설정됩니다. 

 

소액 검증이 되어 전략에 대한 검증이 어느정도 끝나거나 전략의 수익률이 좋아지면 증액에 대해 고려해 볼 시점이 옵니다.  저만 그런지 모르겠지만 증액을 하면 희한하게도 수익률이 떨어지더군요. 정말 누가 보고 있나봅니다. 

 

각설하고, 증액의 핵심은 결국 기존 금액 대비 얼마나 더 넣어야 하나? 로 귀결됩니다.

기존 금액의 2배가 좋을지, 아니면 10%가 좋을지.....

 

위에 있는 1~8가지 방식을 사용해도 좋습니다. 다만 자동으로는 되지 않으니 본인이 직접 계산을 해서 증액을 하시면 되겠습니다. 

 

오늘 알려드리는 방식은 위 8가지가 아닌 다른 방식으로 "점진적 노출 기법" 입니다. 이 기법을 제가 만든것은 아니고 Nicholas Darvas 님께서 알려주신 것 입니다. (링크)

 

점진적 노출 기법 (Progressive Exposure)

이 기법에 대해서 Nicholas Darvas 님께서 설명한 것을 가져왔습니다. 

한번 정독해 보시길 추천합니다. 

 

이 방식의 핵심은 초기에 소액으로 매매하여 수익이 발생되면 (수익쿠션) 이를 이용하여 수익 쿠션만큼만 잃을 수 있도록 증액하는 방식입니다. 

 

l Step 1: 최소의 금액으로 매매를 해 본다. 지수가 하루 아침에 -3% 급락을 하든, 외국인들이 20일 연속 매도를 하든, 어떠한 외부정보, 심지어 지수의 등락조차도 철저히 무시한다. 잃어도 전혀 정신적 데미지가 오지 않을 정도의 소액으로 3-4번의 매매를 시도해본다. 보통 전체 자산의 2.5~5%정도의 금액을 추천함. (예>5000만원의 전체자산이 있다면, 125만원에서 200만원정도의 금액으로 시작. 필자의 경우, 지속적으로 돌파매매가 실패하는 장이 발생하면 0.5%의 극히 소액으로 매매를 함) ​ l Step 2: 기존의 몇 번의 소액매매의 결과가 만족스럽지 않다면, 베팅 금액을 증액을 하지 않거나 더 줄일 것. 그러다가 매매의 결과가 좋아지면, 서서히 베팅을 증액시킬 것  l Step 3: 좋은 매매 리듬을 연속으로 타게 되면서, 수익이 축적됨. 이를 수익쿠션이라고 부르자. 수익쿠션이 생기게 되면 수익쿠션 ÷ 손절퍼센티지 ÷ 일일평균 매수체결 횟수 =베팅액으로 계산하여 베팅액을 정한다.  예를 들면 A이라는 사람이 가) 최근 100만원의 수익이 생김 나) 손절 퍼센티지는 -3%(매수 후 매수금액에서 -3%까지 떨어지면 손절) 다) 일평균 매매 체결횟수 2회 ​라) 최근 승률 50% ​일 경우, 1,000,000 ÷ 3% ÷2 = 16,666,666원을 베팅할 수 있음.  ​그렇다면, 기대수익은 얼마일까?  두 건의 매매가 체결 되었고,  ​가) 50%의 승률로 한 건은 손절 : -500,000원 손실 나) 다른 한 건은 25%의 수익 : 4,166,666원 수익 다) 총 3,666,666원의 수익 발생 ​항상 매매가 잘 될 수만은 없고, 평소 승률이 50%인데, 하필 이 날은 운이 정말 없어서, 매매한 종목이 전부 손절되는 경우에는 어떠할 까? 전부 실패해도 손실금액은 1,000,000에 한정됨. 즉, 최악의 경우에도 손실은 전혀 나지 않음.  만약, 이런 최악의 상황이 발생한다면, 다시 소액 베팅으로 돌아가기를 무한 반복할 것. [출처] • 돌파 매매의 자금 관리 방법 -점진적 베팅 해보기 (systrader79의 실전 주식 투자 연구소) | 작성자 Nicholas Davars

 

젠포트에 적용하여 증액 금액 계산하기

이제 이 점진적 노출 기법을 젠포트에 적용해 보겠습니다. 이 방식을 이용하기 위해서는 아래 3가지가 필요합니다. 

 

1. 수익쿠션

2. 손절 퍼센티지

3. 일일평균 매수체결 횟수

 

따로 계산할 것은 없고 젠포트에서 증액하려는 전략에서 아래 사항을 확인할 수 있습니다. 

 

1. 수익쿠션

  현재 총 손익을 확인합니다. 

 

2. 손절 퍼센티지

   전략 MDD가 갱신된다면 전략을 스탑할 생각이라서 저는 전략의 MDD로 하였습니다.

   이 부분은 여러분들께서 각자 상황에 맞게 수정하시면 되겠습니다. 

 

3. 일일 평균 매수 체결 횟수

  두가지 방식이 있습니다. 

  첫 번째는 매수 조건에서 최대 보유 종목 수와 종목당 매수 비중을 이용하는 방법이고

  두 번째는 거래내역에서 매수종목수/매도 종목수를 볼 수 있으니 이를 이용하는 방법 입니다.  

 

 

계산해 보겠습니다. 

 

종목당 배팅액 = 수익쿠션 ÷ 손절퍼센티지 ÷ 일일평균 매수체결 횟수

                   = 4,578,108 원  ÷ 8.12%  ÷ 10 

                   = 4,578,108 원  ÷ (8.12/100)  ÷ 10

                   = 5,638,064 원

 

종목당 배팅액이 5,638,064 원이 나왔습니다.  총 10종목이니 총 배팅금액은 56,380,640 원 입니다.

 

의미는 이렇습니다.

총 배팅금액 56,380,640 원으로 배팅하여 10종목이 모두 8.12% 손실되는 금액이 현재 수익금과 동일해 진다는 것입니다.

 

계산을 해보죠. 

 

10종목 전부 8.12% 손실일 경우,

 

손실금액 = 배팅금액 x 손실률 = 56,380,640 x 8.12% = 4,517,216 원

수익금액 = 4,578,108 원

 

손실금액과 수익금액이 비슷한 것을 알 수있습니다. 

 

마치며

증액을 어떻게 하느냐에 답은 없습니다. 위에 알려드린 방법을 사용해도 되고 본인만의 방법을 고민하여 증액해도 됩니다. 무엇이 답인지는 시장만이 알고 있습니다. 그러니 성배를 찾기 보다는 본인만의 방식을 정립하시는 것을 추천합니다.