전략백서

[젠포트 수식 공개 003] 래리 코너스 - MDU/MDD 전략

먼트리호 2022. 9. 17.

주의사항

▶ 전략툴은 젠포트를 기준으로 합니다.

▶ 벡테스팅 기간은 1년 입니다.

▶ 젠포트 수식을 공개해 드립니다. 다양한 변형은 여러분에게 맡깁니다.

▶ 전략 사용 시 꼭 변형해서 사용하세요.

전략 소개

이번에 소개할 전략은 “MDU (Multiple Days Up) / MDD (Multiple Days Down” 이라는 래리 코너스의 전략입니다.

직역하면 연속 상승/하락일 전략 입니다.

이 전략은 래리 코너스의 “High Probability ETF Trading: Professional Strategies to Improve (2009)” 책의 6장에 나오는 전략으로 ETF에 관한 전략입니다.

래리 코너스의 다른 전략은 아래에서 찾을 수 있습니다.

2022.09.11 - [전략100서] - [전략백서001] 래리 코너스 - 더블세븐

2022.09.15 - [전략100서] - [전략백서002] 래리 코너스 - 3 Day High/Low

High Probability ETF Trading: Professional Strategies to Improve

매수

① 금일 종가가 200일선 위에 있다

② 금일 종가가 5일선 아래에 있다.

③ 지난 5일 거래일 중 최소 4일 이상 하락했다.

매도

① 금일 종가가 5일선을 돌파했다.

손익절

없음

젠포트 수식화

젠포트를 이용하여 전략을 구현하여 젠포트 수식을 공개해 드립니다. 기존 전략에서 일부 수정하였으니 참고하시기 바랍니다.

매수

A {종가} > 1,000

동전주 제외

B 비율({거래대금},{내림차순}) < 10

거래대금 상위 10%

C {종가}/이동평균({종가},{20일}) > 1

금일 종가가 20일선 위에 있다

D {종가}/이동평균({종가},{5일}) < 1

금일 종가가 5일선 아래에 있다.

E 작은개수({일별주가상승률},{5일},{0}) >= 4

지난 5일 거래일 중 최소 4일 이상 하락했다.

F {KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 1

마켓타이밍

매도

A {종가}/이동평균({종가},{5일}) > 1

☞ 금일 종가가 5일선을 돌파했다.

B {KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 0

☞ 마켓타이밍

매수/매도 조건

젠포트 벡테스팅 결과

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