[젠포트 수식 공개 002] 래리 코너스 - 3 Day High/Low

 

 

주의사항

▶ 전략툴은 젠포트를 기준으로 합니다.

▶ 벡테스팅 기간은 1년 입니다. 

▶ 젠포트 수식을 공개해 드립니다.  다양한 변형은 여러분에게 맡깁니다. 

▶ 전략 사용 시 꼭 변형해서 사용하세요. 

 

 

전략 소개

이번에 소개할 전략은 “3Day Hi and Low” 이라는 래리 코너스의 전략입니다. 

 

이 전략은 래리 코너스의 “High Probability ETF Trading: Professional Strategies to Improve (2009)” 책에 나오는 전략으로 ETF에 관한 전략입니다.  

 

 

 

매수

 ① 금일 종가가 200일선 위에 있다

 ② 금일 종가가 5일선 아래에 있다. 

 ③ 2 일 전 고가가 3 일 전 고가보다 낮다

 ④ 2 일 전 저가가 3 일 전 저가보다 낮다.

 ⑤ 1 일 전 고가가 2 일 전 고가보다 낮다. 

 ⑥ 1 일 전 저가가 2 일 전 저가보다 낮다.

 ⑦ 오늘 고가가  1 일 전 고가보다 낮다.

 ⑧ 오늘 저가가 1 일 전 저가보다 낮다.

 

 

매도

 ① 금일 종가가 5일선을 돌파했다. 

 

손익절

 없음

 

 

 

젠포트 수식화

젠포트를 이용하여 전략을 구현하여 젠포트 수식을 공개해 드립니다. 

 

 

매수

A {종가} > 1,000

☞ 동전주 제외 

 

B 비율({거래대금},{내림차순}) < 10

☞ 거래대금 상위 10%

 

C {종가}/이동평균({종가},{200일}) > 1

☞ 금일 종가가 200일선 위에 있다

 

D {종가}/이동평균({종가},{5일}) < 1

☞ 금일 종가가 5일선 아래에 있다. 

 

E {KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 1

☞ 마켓타이밍

 

F {저가}/과거값({저가},{1일}) < 1

☞ 오늘 저가가 1 일 전 저가보다 낮다.

 

G 과거값({저가},{1일})/과거값({저가},{2일}) < 1

☞ 1 일 전 저가가 2 일 전 저가보다 낮다.

 

H 과거값({저가},{2일})/과거값({저가},{3일}) < 1

☞ 2 일 전 저가가 3 일 전 저가보다 낮다.

 

I {고가}/과거값({고가},{1일}) < 1

☞ 오늘 고가가  1 일 전 고가보다 낮다.

 

J 과거값({고가},{1일})/과거값({고가},{2일}) < 1

☞ 1 일 전 고가가 2 일 전 고가보다 낮다. 

 

K 과거값({고가},{2일})/과거값({고가},{3일}) < 1

☞ 2 일 전 고가가 3 일 전 고가보다 낮다

 

매도

A {종가}/이동평균({종가},{5일}) > 1

☞ 금일 종가가 5일선을 돌파했다. 

 

B {KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 0

☞ 마켓타이밍

 

매수/매도 조건

젠포트 벡테스팅 결과

 

1년간 일봉 테스팅 결과입니다. 1년간은 우상향하는 것을 볼 수 있습니다. 그럼 과거나 향후에는 어떻게 될까요? 

 

이 부분은 직접 한번 알아보시기 바랍니다. 

 

 

또 다른 래리 코너스 전략이 궁금하시면 아래에서 확인하세요. 

 

2022.09.11 - [전략100서] - [전략백서001] 래리 코너스 - 더블세븐

 

 

 

주의사항! 전략 개발에 참고만 하시고 꼭 변형해서 사용하시기 바랍니다.