안녕하세요 상냥하고 친절한 먼트리호 입니다.
오늘 소개해드릴 전략은 Scott Burn의 전략 시리즈 중 하나인 Margarita 전략입니다.
포트폴리오 소개
Scott Burn이 만든 9가지 Lazy 전략들 중 하나입니다.
▶ Couch Potato Portfolio
▶ Margarita Portfolio
▶ Four Square Portfolio
▶ Five-fold Portfolio
▶ Six Ways From Sunday Portfolio
▶ Seven Value Portfolio
▶ Seven Value 2 Portfolio
▶ Nine Emerging Portfolio
▶ 10 Speed Portfolio
자산 배분 종목
전략의 종목과 비율을 아래와 같습니다.
총 3개 종목으로 채권 1/3 : 주식 2/3 비율로 구성되어 있습니다.
■ 33.33% US Total Stock Market (VTI)
■ 33.33% International All-World ex-US (VEU)
■ 33.33% TIPS (VTIP)
백테스팅 결과
포트폴리오 성과
▶ 전략명 : Margarita
▶백테스팅 기간: 2012-10-15 ~ 2022-02-22
▶ 리벨런싱 주기: 연간
▶ 전체수익률 : 98.19 %
▶ CAGR : 7.59 %
▶ MDD : -23.59 %
▶ 1개월 수익률 : -1.93 %
▶ 3개월 수익률 : -4.56 %
▶ 6개월 수익률 : -1.67 %
▶ 2021년 수익률 : 13.13 %
전구간 수익률과 MDD
월간 수익률
MDD Best 10
Underwater 기간 Best 10
566일 동안 마이너스 상태로 있을 수 있습니다.
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