Andrew Tobias 자산배분전략

안녕하세요 상냥하고 친절한 먼트리호 입니다. 

 

오늘 소개해드릴 전략은 13권의 책을 쓴 저자인 Andrew Tobias 전략입니다. 

 

포트폴리오 소개

Andrew Tobias 는 13권의 투자 서적을 썼고 1978년에 출판한 The Only Investment Guide You'll Ever Need 는 현재까지도 꾸준히 업데이트 되면서 출판되고 있습니다.  

 

소개하는 전략은 이 책에서 나온 것으로  60/40 이나 Lazy portfolio 처럼 아주 간단한 전략이고 따라하기 어렵지 않습니다.  하지만 결과를 뒤에서 보겠지만, 유지하기는 어려워 보입니다. 

 

아무리 대가라 하더라도 꼭 적용 전에 검증해보는 걸 추천 드립니다. 

 

 

자산 배분 종목

전략의 종목과 비율을 아래와 같습니다. 

총 3개 종목으로 채권 1/3 : 주식 2/3 비율로 구성되어 있습니다. 

 

■ 33.33% US Total Stock Market (VTI)

■ 33.33% International Developed (VEA)

■ 33.33% Short-term treasuries (SHY)

 

 

백테스팅 결과

포트폴리오 성과 

▶ 전략명 :  Andrew Tobias

▶백테스팅 기간: 2007-07-25 ~ 2022-02-18

▶ 리벨런싱 주기: 연간

▶ 전체수익률 : 114.63 %

▶ MDD : -39.70 %

▶ 1개월 수익률 : -1.40 %

▶ 3개월 수익률 : -3.22 %

▶ 6개월 수익률 : -2.35 %

▶ 2021년 수익률 : 12.23 %

 

2022.01.23 - [자산배분전략] - 자산 배분 전략 비교

 

전구간 수익률과 MDD

역시 코로나 시기에서 큰 낙폭을 보입니다. 

 

 

월간 수익률

 

MDD Best 10

 

 

Underwater 기간 Best 10

1267일 동안 마이너스 상태로 있을 수 있습니다.