All Weather 2X 레버리지 Leverage

안녕하세요 상냥하고 친절한 먼트리호 입니다. 

Hello, I'm sweet and kind MONTREEHO

오늘 소개해드릴 전략은 아마 가장 많이 알 만한 레이 달리오의 All Weather 전략입니다. 

Today's strategy is probably the most famous Ray Dalio's All Weather strategy.

 

포트폴리오 소개 (Portfolio Introduction)

방어력이 아주 좋은 전략이라 여기에 공격력을 더하기 위해 2X 레버리지를 이용해 봤습니다. 

 

결과적으로 그냥 오리지널 전략이 좋은 것 같습니다. ^^;;;

 

대가는 역시 대가 입니다. 

It's a very good defense strategy, so I used 2X leverage to add attack power.

As a result, it just seems like the original strategy is good. ^^;;

 

자산 배분 종목 (Asset Allocation)

<< All Weather Original >>

■ 30% VTI

■ 40% VGLT

■ 15% VGIT

■ 8% IAU

■ 7% PDBC 

 

<< All Weather 2X >>

■ 30% SSO – 2x S&P 500

■ 40% UBT – 2x LT treasury

■ 15% UST – 2x IT treasury

■ 7.5% DIG – 2x oil and gas

■ 7.5% UGL – 2x gold

 

백테스팅 결과 (Backtesting Results)

포트폴리오 성과 (Portfolio Performance)

2022.01.23 - [자산배분전략] - 자산 배분 전략 비교

 

전구간 수익률과 MDD (Profit and MDD)

코로나 시기에서 큰 낙폭을 보입니다. 

 

월간 수익률 (Monthly Profit)

▶ All Weather Original 

 

 

▶ All Weather 2X

 

 

MDD Best 10

▶ All Weather Original 

 

 

▶ All Weather 2X

 

 

Underwater 기간 Best 10 (Underwater period Best 10)

▶ All Weather Original 

 

 

▶ All Weather 2X