'래리 윌리엄' 변동성 돌파 전략은 하락장에서도 유효한가?
코인이 국내에 도입된 후 국내에서 가장 유명해진 전략은 래리 윌리엄의 변동성 돌파 전략입니다. 특히, 강환국, systrader79 님의 "가상화폐 투자 마법 공식" 에서 다양한 변형 전략과 벡테스팅이 소개 되었습니다. 현재 이 책은 절판되어 중고 거래에서 2배 가격으로도 구할 수 없는 아주 귀한 책이 되었습니다.
하락장 이전 결과는 어떤가?
다른 포스팅에서 이미 변동성 돌파 전략을 벡테스팅하였습니다. 당시 벡테스팅 결과는 (21.6월 ~12월) 약 6% 수익을 보여 주었습니다. 기존 전략은 MDD가 다소 커 이를 보완할 수 있는 전략을 블로그에서 선보였습니다. 상세한 내용은 아래 링크를 참고하세요.
2021.12.29 - [자동매매/왕초보 코인 자동매매] - 변동성 돌파매매 백테스팅
변동성 돌파매매 백테스팅
안녕하세요 상냥하고 친절한 먼트리호 입니다. 오늘은 코인 자동매매 시스템에서 사용하고 있는 래리 윌리엄의 변동성 돌파매매 백테스팅을 해보겠습니다. 백테스팅 방법은 구글에 잘 나와 있
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하락장에서는 변동성 돌파 전략 성과는?
그러면 이렇게 좋은 변동성 돌파 전략이 올해 하락장에서는 어떤 성과를 얻었을까요? 업비트에서 제공하는 데이터가 200일분으로 이 기간동안 (2022-04-27 ~ 2022-11-12) 벡테스팅을 수행하였습니다. 대상 코인은 비트코인입니다.
결과를 먼저 보여드리면 아래와 같습니다.
변동성 돌파전략 유용성
동기간 동안 비트코인 Buy & Hold 전략 (보라색) 대비 변동성 돌파 전략은 약 1.4배 우수한 성과를 보여줍니다. 물론 이익이 발생한 것은 아니나 하락장에서도 전략이 충분히 유용하다고 볼 수 있습니다. 다만 대상 코인이 비트 코인으로 한정한 결과이며 코인을 변경 한다면 다른 결과를 보여줄 것으로 예상됩니다. 코인별 변동성 돌파 매매 성과는 아래 링크에서 확인 할 수 있습니다.
2022.01.17 - [자동매매/왕초보 코인 자동매매] - 변동성 돌파매매에 어울리는 코인은?
변동성 돌파매매에 어울리는 코인은?
안녕하세요 상냥하고 친절한 먼트리호 입니다. 변동성 돌파 매매 전략은 말그대로 변동성이 큰 코인 시장에 잘 맞는 전략입니다. 하지만 매우 많은 코인이 있다보니 어느 코인에 투자를 해야하
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마켓 타이밍 효과
마켓 타이밍은 아주 유용한 개념으로 다양한 전략에 사용하고 있습니다. 마켓 타이밍에 대해서 조금더 알 고 싶으신 분들은 아래 링크를 참고해 주시기 바랍니다.
2021.12.14 - [개인공간/5분시리즈] - 딱5분만에 젠포트 마켓 타이밍 (MT) 이해하고 확인하기
딱5분만에 젠포트 마켓 타이밍 (MT) 이해하고 확인하기
딱 5분만에 젠포트 마켓 타이밍(MT), 일명 엠티를 이해하고 오늘이 MT인지 아닌지 확인하는 방법을 알아 보겠습니다. 이제 시작합니다. 젠포트 마켓 타이밍 종류 젠포트에서 보면 아래와 같이 총 6
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이러한 마켓 타이밍은 주식뿐 아니라 코인매매에서도 유용성이 이미 검증되었습니다. 하지만 올해 주식에서는 마켓타이밍 효과가 희석되는 한해였습니다. 따라서, 하락장인 올해에 코인 매매에서도 마켓타이밍이 어떤 효과를 보이는지 검증해 보았습니다.
위 결과 그래프에서 볼 수 있듯이 마켓타이밍 적용 시 성과가 약 14% 증가하는 효과를 보여주었습니다. 따라서, 마켓타이밍은 코인매매에서 아직 효과가 있다고 판단됩니다.
코인에서 마켓타이밍 효과가 더 궁금하신 분들은 아래 링크를 참고해 주세요.
2022.01.27 - [자동매매/왕초보 코인 자동매매] - 코인매매에서 마켓타이밍 효과는?
코인매매에서 마켓타이밍 효과는?
안녕하세요 상냥하고 친절한 먼트리호 입니다. 매일매일 '오늘의 MT현황'을 공유하고 있는데 도움이 되나요? 오늘은 주식에서 사용하고 있는 MT가 코인 매매에서 얼마나 효과가 있는지 알아 보겠
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가장 좋은 결과를 보이는 변동성 지표
예전 벡테스팅에서 가장 좋은 성과를 보였던 변동성 지표를 적용한 전략에 대해서 살펴보았습니다. 위 결과에서 보여주듯이 가장 좋은 성과를 나타냈습니다.
이익이 0.3% 매우 미미 하나 하락장임을 생각해 본다면 매우 우수한 성과라고 볼 수 있습니다.
| 전략명 | 성과 |
| 비트코인 Buy & Hold | -53.1 % |
| 래리 윌리엄 변동성 돌파 (k=0.5) | -30.7 % |
| 래리 윌리엄 변동성 돌파 (k=0.5) + MT | -20.6 % |
| 래리 윌리엄 변동성 돌파 (k=0.5) + MT + 변동성지표 | 0.3% |
포스팅에서 소개한 "래리 윌리엄 변동성 돌파 (k=0.5) + MT + 변동성지표" 전략이 궁금하신 분들은 아래 링크에서 소개하는 전자책을 참고하시기 바랍니다.
2022.02.07 - [전자책과 문서] - 초보도 마음 편히 24시간 무료로 코인 자동매매 하는 법
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2021.12.17 - [전자책과 문서] - 무료로 코인자동매매 전자책 드려요 Free e-books for coin trading system
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마치며
래리 윌리엄 변동성 돌파 전략은 아주 단순하고 누구나 따라할 수 있는 전략입니다. 전략이 개발된지 오랜 시간이 지났지만 여전히 시작에서 작동하는 아주 우수한 전략입니다. 하지만 하락장에서는 이 전략도 손실은 보는 것은 어쩔 수 없습니다.
변동성 돌파전략에 MT와 변동성 지표를 추가하였을 때 기존 대비 우수한 전략이 되는 것을 볼 수 있습니다. 즉, 대가의 전략을 뼈대로 전략은 일부 변형한다면 우수한 전략을 쉽게 만들 수 있습니다.
여러분들도 전략 개발을 어렵게만 느끼지 마시고 이러한 방법을 사용해 보시기 바랍니다. 전략 개발을 단순히 소뒷걸음 치듯이 만든다면 전략 개선과 추가 전략 작성은 영원히 할 수 없습니다.
전략을 체계적으로 개발 할 수 있도록 "전략개발6단계" 강의를 마련하였습니다. 전략 개발에 관심이 있으신 분들은 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다. 많은 성원 부탁드립니다.
2022.10.18 - [전략개발] - 전략 전문가로 가는 단축키, 젠포트 전략개발6단계
전략 전문가로 가는 단축키, 젠포트 전략개발6단계
젠포트 전략개발 6단계 강의 런칭 안녕하세요 상냥하고 친절한 먼트리호 입니다. 젠포트라는 멋진 툴을 이용할 수 있는 전략을 작성하는 것은 초보뿐 아니라 누구나 힘든일 입니다. 저도 처음에
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