자동매매/왕초보 코인 자동매매

변동성 돌파매매 백테스팅

먼트리호 2021. 12. 29.

안녕하세요 상냥하고 친절한 먼트리호 입니다.

오늘은 코인 자동매매 시스템에서 사용하고 있는 래리 윌리엄의 변동성 돌파매매 백테스팅을 해보겠습니다.

백테스팅 방법은 구글에 잘 나와 있어서 여기서는 결과만 확인해 보도록 하겠습니다.

변동성 돌파매매 전략은 좋은 전략임에는 틀림이 없지만 코인 시장에서 잘 먹히는 전략인지 확인이 필요합니다.

어떤 코인에 어울리는지, 또 요즘에는 어떤지 투자 하기 전에 한번쯤 점검을 해보시는 것을 추천합니다.

간단한 전략인데 셋팅 값에 따라서 값이 차이가 나고 몇몇 조건을 추가하면 원래 전략 보다 우수한 전략이 나오기도 하기 때문입니다.

※ 백테스팅 셋팅

- 업비트 일봉 OHLC (2021-06-13 ~ 2021-12-29)

- FinanceDataReader 일봉 OHLC (2017-05-23 ~ 2021-12-29)

- 수수료 적용 (업비트) : 0.05%

- 코인: 비트코인 (KRW-BTC)

※ 주의: 단순 백테스팅으로 실전과 괴리가 발생할 수 있음을 밝혀둡니다.

래리 윌리엄스 원본 전략 백테스팅

수수료를 감안했지만 잘 먹히는 전략이라고 볼 수 있습니다. 개인적으로는 MDD가 높아서 소액이라면 몰라도 큰 금액을 투자하기에는 리스크가 있다고 생각됩니다. 그래서 다음으로는 MDD를 줄이는 방법을 고민해서 백테스팅을 해보도록 하겠습니다.

래리 윌리엄스 + 상승 추세 지표

MDD를 줄이기 위해 상승장 일 때만 투자하는 전략을 구상하였습니다. 아래 보시면 짧은 기간에는 잘 먹히는 전략이 기간을 확장하자 오히려 나빠지는 경우가 발생하더군요. (전략2 참조). 그래서 상승장에서만 투자하는 전략은 선택하지 않기로 하였습니다.

래리 윌리엄스 + 밴드 지표

주식 보조 지표에 수많은 밴드 지표가 있습니다. 그중에서 하나를 선택하여 백테스팅을 해보았습니다.

상승추세에서와 같이 기간에 따라 성능이 달라져서 이 부분도 배제하는 것으로 하였습니다.

래리 윌리엄스 + 변동성 지표

마지막으로 제목에서도 언급한 “변동성” 지표를 이용해 보았습니다.

변동성 지표를 사용하니 MDD가 낮아지고 수익률이 높아지는 결과를 얻었습니다. 그중에서도 전략11, 전략12의 경우 짧은 기간/긴 기간에 상관없이 원본 전략대비 성능이 개선된 것을 확인하였습니다.

마치며

정말 이 수익률과 MDD가 달성 될 것인가?

저는 믿지 않습니다. 실제로는 수익률은 낮아질 것이고 MDD는 높아질 것 입니다.

이렇게 믿지 않으면서 왜 굳이 시간을 들여가며 백테스팅을 하냐고 반문하는 분들이 많이 계실 겁니다.

제가 백테스팅을 하는 이유는

첫 번째로, 전략에 대한 믿음 입니다.

어느 시간에 수익이 날지 아무도 알지 못합니다. 위에 그래프를 보면 횡보하다가 갑자기 급등하는 구간이 보입니다.

이런 구간에서 수익을 달성 하려면 결국 시장에 계속 머물러야 합니다. 백테스팅은 시장에 머물 수 있도록 믿음을 줍니다.

그래서 백테스팅의 수익률과 MDD를 믿지 않지만 투자전에 꼭 하려고 노력합니다.

믿지 않는 수익률과 MDD이나 현재 투자 상태를 확인해 볼 수 있는 비교 잦대가 됩니다.

두 번째로, 내 돈으로 투자하는데 확인 하고 싶기 때문입니다.

아무리 좋다는 전략도 본인이 스스로 확인하지 않으면 위에서 말씀드린 시장에서 머물기 가 어렵습니다.

손실이 누적되면 의심하게 되고 결국 시장에 머물지 않고 전략을 스톱합니다.

꼭 투자전에 시간내어서 확인해보는 습관을 가지길 바랍니다.

댓글과 좋아요는 좋은 컨텐츠를 만드는 소중한 영양분이 됩니다. 많은 관심 부탁 드립니다.

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5. 변동성 돌파 변형 전략11 (프리미엄)

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